Bancos brasileiros irão desenvolver ‘teste de estresse ambiental’

No início deste ano o World Economic Forum – WEF divulgou o relatório Global Risks Report 2016, revelando quais riscos são emergentes e mais prejudiciais ao ambiente global de negócios. Segundo o relatório do WEF, o risco com maior potencial de impacto é o de ‘fracasso na adoção de medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas’. Desde a publicação do primeiro relatório sobre riscos globais, esta é a primeira vez que um risco ambiental está no topo da lista.

Para elaborar o referido relatório, o WEF listou uma série de riscos globais categorizados em: econômicos, sociais, ambientais, geopolíticos e tecnológicos. Um "risco global" é definido como um evento ou condição incerta que, caso ocorra, pode causar um impacto negativo significativo em vários países ou setores industriais dentro dos próximos 10 anos. Na categoria ambiental o estudo do WEF identifica, além do risco de ‘fracasso na adoção de medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas’ os seguintes outros: ocorrência de eventos climáticos extremos (por exemplo: inundações, tempestades, estiagens, etc.); perda relevante de biodiversidade e colapso dos ecossistemas (terrestres ou marítimos); grandes catástrofes naturais (por exemplo: terremoto, tsunami, erupção vulcânica, tempestades geomagnéticas); catástrofes causadas por falha humana (por exemplo: derramamento de óleo no meio ambiente, contaminação radioativa, etc.); e crise hídrica (declínio significativo na qualidade e na quantidade disponível de água doce).

Considerando o impacto desses riscos ambientais emergentes para o mercado financeiro global, no início de 2015 o United Nations Environment Programme – Finance Initiative – UNEP-FI (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – Iniciativa Financeira) já havia recomendado aos bancos centrais e ao setor bancário mundiais que realizassem ‘testes de estresse ambientais’, segundo os quais os bancos e os reguladores financeiros poderiam compreender as implicações financeiras dos riscos ambientais tais quais aqueles identificados no relatório do WEF.

Agora a UNEP-FI acaba de anunciar que um grupo de bancos mundiais, integrantes da Declaração do Capital Natural, iniciou os trabalhos de modelagem de cenários para testes de estresse para riscos ambientais das carteiras de empréstimos corporativos de bancos. Numa primeira fase desses trabalhos, um projeto piloto irá desenvolver um quadro analítico para possibilitar modelos de teste de estresse dos bancos considerando cenários de resiliência econômica de diversos setores industriais em relação ao risco de crise hídrica. Os cenários serão desenvolvimentos para cinco países: Brasil, México, China, Índia e Estados Unidos. Aqui no Brasil participarão dos estudos a Caixa Econômica Federal e os bancos Itaú e Santander.

Posteriormente, o projeto será ampliado para a realização de testes de estresse ambiental para avaliar a resistência dos bancos a um amplo espectro de riscos ambientais, como aqueles decorrentes das mudanças climáticas. Os testes de estresse ambiental devem ser vistos como um instrumento crucial para assegurar um sistema financeiro sólido e sustentável num horizonte de longo prazo.

Segundo recentemente alertou a agência de classificação de risco Standard & Poor's – S&P, os bancos que não conseguirem lidar com os riscos associados às mudanças climáticas podem ter sua posição de negócios enfraquecida e colocar sua nota de crédito sob pressão de rebaixamento.